Tour à tour braqueuse, prostituée, arnaqueuse, voleuse et danseuse de revue musicale, May avait une beauté magnétique qui tournait la tête des hommes. Ses aventures la conduisirent du Nebraska, où elle côtoya les frères Dalton, à Philadelphie, où elle mourut en 1929, en passant par Chicago, New York, Le Caire, Londres et Paris, où elle fut jugée pour le braquage de l'agence American Express. Elle vécut sur un grand pied, fit de la prison, et écrivit même, dans le genre convenu des mémoires de criminels, l'aventure de sa vie.