Sia Furler est née à AdélaÉide, en Australie-Méridionale. Elle étudie au North Adelaide Primary School, puis au Adelaide High School, duquel elle sort diplômée en 1994. Son père, Phil B. Colson, est membre de plusieurs groupes musicaux comme Foreday Riders, Rum Jungle, Fat Time, Jump Back Jack, et Mount Lofty Rangers. Sa mère, Loene Furler, est chanteuse, compositrice et musicienne, ayant également participé aux morceaux musicaux des Mount Lofty Rangers. Ses parents sont ensemble membres du groupe de rockabilly, The Soda Jerx. Furler est la nièce de l'acteur et chanteur Kevin Colson. Durant une entrevue effectuée en 2008 avec NPR Music, Furler explique avoir imité, lorsqu'elle était enfant, d'autres chanteurs comme Aretha Franklin, Stevie Wonder et Sting, étant ses premières influences.